Сравнение TEMUX с DEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).
TEMUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TEMUX и DEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEMUX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMUX Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund | 2.63% | 34.68% | 5.47% | 9.87% | -21.75% | -3.50% | 11.18% | 22.44% | -18.73% | 39.16% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TEMUX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции TEMUX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.16% против 14.48% соответственно.
TEMUX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 7.16%
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEMUX и DEMIX
TEMUX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.
Доходность на риск
TEMUX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
TEMUX
DEMIX
Сравнение TEMUX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMUX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 3.23 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 3.37 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.84 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 19.15 | -10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMUX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.23 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TEMUX и DEMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMUX и DEMIX
Дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMUX Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund | 2.36% | 2.43% | 2.09% | 2.41% | 1.92% | 4.47% | 1.96% | 1.81% | 1.67% | 1.26% | 1.10% | 1.44% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок TEMUX и DEMIX
Максимальная просадка TEMUX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMUX и DEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEMUX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -63.15% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -20.32% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -43.95% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.17% | -46.29% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -18.94% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -18.54% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 5.14% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMUX и DEMIX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) составляет 7.82%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что TEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEMUX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 19.21% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 28.39% | -16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 33.29% | -14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 23.11% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 21.94% | -4.37% |