Сравнение TEMT с FUTG
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -48.53%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
TEMT
- 1 день
- -8.68%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -48.53%
- 6 месяцев
- -68.84%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -48.53% | -61.25% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between TEMT and FUTG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. FUTG — Ранг доходности на риск
TEMT
FUTG
Сравнение TEMT c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMT | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMT | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.66 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TEMT и FUTG
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, примерно равная максимальной просадке FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -86.19% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.95% | -84.29% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.88% | -40.35% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.64% | 136.01% | -10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.15% | 136.01% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.15% | 136.01% | -1.86% |
Сравнение комиссий TEMT и FUTG
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и FUTG
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 65.29%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 65.29% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and FUTG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 65.29%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор