PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEMR с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TEMR и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TEMR

1 день
-2.27%
1 месяц
-6.98%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCHP

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
0.81%
С начала года
0.06%
1 год
8.88%
3 года*
20.28%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMR и TCHP


Correlation

The correlation between TEMR and TCHP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

TEMR vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEMR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMR c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TEMRTCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

TEMR vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEMR и TCHP

Максимальная просадка TEMR за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMR и TCHP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TEMRTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-42.34%

+32.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-5.90%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-11.35%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMR и TCHP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TEMRTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

17.64%

+15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.55%

23.67%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

23.19%

+10.36%

Сравнение комиссий TEMR и TCHP

TEMR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMR и TCHP

Ни TEMR, ни TCHP не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
TEMR
T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TEMR and TCHP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEMR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEMR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

TEMR and TCHP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TEMR is categorized as Actively Managed, while TCHP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for TEMR and 0.57% for TCHP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMR и TCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор