PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMGX с FKGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMGX с FKGRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TEMGX (Templeton Global Smaller Companies Fund) and FKGRX (Franklin Growth Fund) are both mutual funds - TEMGX is a Global Equities fund managed by Franklin Templeton, while FKGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, TEMGX returned 6.26%/yr vs 14.05%/yr for FKGRX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMGX charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for FKGRX.

Доходность

Сравнение доходности TEMGX и FKGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEMGX показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у FKGRX с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции TEMGX уступали акциям FKGRX по среднегодовой доходности: 6.26% против 14.05% соответственно.

TEMGX

1 день
0.87%
1 месяц
1.17%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.17%
1 год
17.67%
3 года*
9.63%
5 лет*
0.62%
10 лет*
6.26%

FKGRX

1 день
0.63%
1 месяц
1.81%
С начала года
6.95%
6 месяцев
6.44%
1 год
19.57%
3 года*
17.73%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMGX и FKGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund		9.47%5.43%3.42%16.62%-24.00%15.06%13.23%24.50%-18.10%24.94%
FKGRX
Franklin Growth Fund		6.95%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-3.37%26.31%

Correlation

The correlation between TEMGX and FKGRX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.65

The correlation between TEMGX and FKGRX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Smaller Companies Fund

Franklin Growth Fund

Часто сравнивают с TEMGX:
TEMGX с SPYTEMGX с FGIAXTEMGX с MVGIXTEMGX с ARTHXTEMGX с CAEIXTEMGX с FRIAXTEMGX с CSUAX
Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с VUGFKGRX с SPYFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FTCFKGRX с FBGRXFKGRX с FFIDX

Доходность на риск

TEMGX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMGX
Ранг доходности на риск TEMGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMGX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMGXFKGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.51

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.13

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.71

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

6.97

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMGX vs. FKGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMGX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKGRX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMGX и FKGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMGXFKGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.49

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.71

-0.25

Просадки

Сравнение просадок TEMGX и FKGRX

Максимальная просадка TEMGX за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMGX и FKGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMGXFKGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-51.08%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-11.48%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.84%

-21.72%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-32.22%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-32.52%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.42%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-6.74%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.81%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMGX и FKGRX

Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Franklin Growth Fund (FKGRX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что TEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMGXFKGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.23%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

10.12%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

13.00%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

19.59%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

19.53%

-2.20%

Сравнение комиссий TEMGX и FKGRX

TEMGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FKGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMGX и FKGRX

Дивидендная доходность TEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности FKGRX в 13.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKGRX
Franklin Growth Fund		13.44%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%
TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund		4.28%4.69%2.98%1.09%3.14%10.66%2.58%2.16%9.12%3.65%0.33%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TEMGX and FKGRX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEMGX has higher volatility (4.58%) compared to FKGRX (3.23%). In terms of maximum drawdown, TEMGX dropped -68.70% vs FKGRX's -51.08%.

FKGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMGX и FKGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор