PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEL с DFY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEL с DFY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TEL (TE Connectivity Ltd.) and DFY.TO (Definity Financial Corp) are both stocks. TEL operates in Electronic Components (Technology), while DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, TEL returned 18.61%/yr vs 25.25%/yr for DFY.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEL и DFY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TE Connectivity Ltd. (TEL) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEL торгуется в USD, в то время как DFY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEL показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у DFY.TO с доходностью -8.73%.

TEL

1 день
1.27%
1 месяц
1.70%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-7.96%
1 год
28.49%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.34%

DFY.TO

1 день
-2.36%
1 месяц
6.12%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-9.44%
3 года*
25.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEL и DFY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TEL
TE Connectivity Ltd.		-6.89%61.60%3.51%24.62%-27.66%-2.54%
DFY.TO
Definity Financial Corp		-8.73%37.58%45.43%1.48%24.50%4.36%

Correlation

The correlation between TEL and DFY.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.15

The correlation between TEL and DFY.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEL:

$62.06B

DFY.TO:

CA$8.57B

EPS

TEL:

$9.78

DFY.TO:

CA$3.24

Коэффициент P/E

TEL:

21.50

DFY.TO:

21.71

Коэффициент PEG

TEL:

3.98

DFY.TO:

1.33

Коэффициент P/S

TEL:

3.37

DFY.TO:

1.51

Коэффициент P/B

TEL:

4.69

DFY.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

TEL:

$18.52B

DFY.TO:

CA$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEL:

$6.55B

DFY.TO:

CA$2.65B

EBITDA (12 мес.)

TEL:

$4.47B

DFY.TO:

CA$733.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TE Connectivity Ltd.

Definity Financial Corp

Часто сравнивают с TEL:
TEL с APHTEL с BDCTEL с ASMLTEL с TERTEL с SPYTEL с ^GSPCTEL с VGT
Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO

Доходность на риск

TEL vs. DFY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEL
Ранг доходности на риск TEL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEL c DFY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TELDFY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.42

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-0.46

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.95

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.44

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

-0.75

+3.83

TEL vs. DFY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEL на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа DFY.TO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEL и DFY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEL и DFY.TO

Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки DFY.TO в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и DFY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TELDFY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-21.79%

-59.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-21.79%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-21.79%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-12.32%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-7.40%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

12.56%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и DFY.TO

TE Connectivity Ltd. (TEL) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Definity Financial Corp (DFY.TO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что TEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TELDFY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

7.37%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

18.15%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

22.63%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.12%

24.09%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

24.09%

+4.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEL и DFY.TO

Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности DFY.TO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.38%1.22%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEL и DFY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и Definity Financial Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.74B
1.92B
(TEL) Общая выручка
(DFY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TEL значения в USD, DFY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности TEL и DFY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TE Connectivity Ltd. и Definity Financial Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
36.8%
100.0%
Активы портфеля
TEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

TEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

TEL and DFY.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEL и DFY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор