PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEI с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEI с GMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

TEI управляется Franklin Templeton Investments. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TEI и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEI и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, TEI показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции TEI уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 4.40% против 7.62% соответственно.

TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Income Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с TEI:
TEI с UTGTEI с EDFTEI с SPYITEI с EMFTEI с ADXTEI с EDDTEI с VWOB
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с FNMIXGMCDX с GMOQXGMCDX с DBELX

Сравнение комиссий TEI и GMCDX

GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund

Доходность на риск

TEI vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEIGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

3.12

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

4.54

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.76

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

3.55

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

17.85

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEI vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа GMCDX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEIGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.12

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.82

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.10

Корреляция

Корреляция между TEI и GMCDX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и GMCDX

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности GMCDX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок TEI и GMCDX

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и GMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEIGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-68.24%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-5.69%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-26.02%

-13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-26.02%

-17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-3.56%

-7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-17.75%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.14%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и GMCDX

Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что TEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEIGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

2.27%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

3.92%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

6.72%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

11.16%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

9.31%

+8.17%