PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEI с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEI с DLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).

TEI управляется Franklin Templeton Investments. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TEI и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEI и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, TEI показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции TEI превзошли акции DLENX по среднегодовой доходности: 4.40% против 3.75% соответственно.

TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Income Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с TEI:
TEI с UTGTEI с EDFTEI с SPYITEI с EMFTEI с ADXTEI с EDDTEI с VWOB
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FNMIXDLENX с FEMDXDLENX с IMCDX

Сравнение комиссий TEI и DLENX

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Доходность на риск

TEI vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEIDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.54

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.94

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.40

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

5.96

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEI vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLENX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEIDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.81

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.92

-0.52

Корреляция

Корреляция между TEI и DLENX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и DLENX

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности DLENX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок TEI и DLENX

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и DLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEIDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-25.64%

-25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-2.77%

-11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-25.64%

-14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-25.64%

-18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-2.16%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-3.65%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

0.65%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и DLENX

Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что TEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEIDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

0.67%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

1.39%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

2.61%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

4.57%

+14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

4.66%

+12.82%