PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEI с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEI с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

TEI управляется Franklin Templeton Investments. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TEI и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEI и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, TEI показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции TEI превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 4.40% против 3.60% соответственно.

TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Income Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TEI:
TEI с UTGTEI с EDFTEI с SPYITEI с EMFTEI с ADXTEI с EDDTEI с VWOB
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий TEI и DBLLX

DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

TEI vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEIDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

3.53

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

4.86

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.17

-0.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

3.81

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

19.46

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEI vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEIDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.53

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.69

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.89

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.67

-1.27

Корреляция

Корреляция между TEI и DBLLX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и DBLLX

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок TEI и DBLLX

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEIDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-10.13%

-41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-1.35%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-10.13%

-29.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-10.13%

-33.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-1.13%

-10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-1.31%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

0.26%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и DBLLX

Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что TEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEIDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

0.38%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

0.78%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

1.45%

+15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

1.93%

+17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

1.90%

+15.58%