PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGB.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEGB.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEGB.L (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - TEGB.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TEGB.L returned 10.76%/yr vs 14.45%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TEGB.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности TEGB.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEGB.L торгуется в GBP, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEGB.L показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 12.19%.

TEGB.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.40%
С начала года
6.39%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.76%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
-0.80%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.98%
1 год
34.59%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.45%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEGB.L и IEVL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEGB.L
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		6.39%27.36%6.93%17.13%-6.85%19.36%2.38%14.64%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		12.19%42.27%5.54%11.26%1.19%19.17%-3.59%9.98%

Correlation

The correlation between TEGB.L and IEVL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.87

The correlation between TEGB.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEGB.L и IEVL.L

Секторы
TEGB.L
IEVL.L

Финансовые услуги

35.8%
22.6%

Промышленность

23.8%
17.0%

Технологии

10.8%
12.2%

Здравоохранение

10.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.2%

Сырьевые материалы

3.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.3%
8.6%

Энергетика

1.1%
5.1%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Финансовые услуги

TEGB.L
35.8%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

TEGB.L
23.8%
IEVL.L
17.0%

Технологии

TEGB.L
10.8%
IEVL.L
12.2%

Здравоохранение

TEGB.L
10.4%
IEVL.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

TEGB.L
9.4%
IEVL.L
6.2%

Сырьевые материалы

TEGB.L
3.2%
IEVL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

TEGB.L
2.8%
IEVL.L
3.7%

Коммунальные услуги

TEGB.L
2.0%
IEVL.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

TEGB.L
1.3%
IEVL.L
8.6%

Энергетика

TEGB.L
1.1%
IEVL.L
5.1%

Недвижимость

TEGB.L
0.9%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с TEGB.L:
TEGB.L с ESIF.LTEGB.L с GDGB.LTEGB.L с DFNG.LTEGB.L с LGUK.LTEGB.L с SPEX.LTEGB.L с LDEG.LTEGB.L с CS1.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

TEGB.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGB.L
Ранг доходности на риск TEGB.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGB.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGB.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGB.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGB.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGB.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGB.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.53

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.44

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.24

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

12.04

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGB.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGB.L на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGB.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGB.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.53

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.95

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TEGB.L и IEVL.L

Максимальная просадка TEGB.L за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGB.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEGB.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.69%

-34.81%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.62%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-16.27%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-16.48%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.62%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-6.04%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.86%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGB.L и IEVL.L

Текущая волатильность для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) составляет 4.34%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что TEGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEGB.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.61%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.14%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

13.59%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.26%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.15%

-0.15%

Сравнение комиссий TEGB.L и IEVL.L

TEGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGB.L и IEVL.L

Дивидендная доходность TEGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEGB.L
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		2.69%2.41%2.78%2.65%2.85%2.52%2.38%3.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TEGB.L and IEVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for TEGB.L.

TEGB.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for TEGB.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEGB.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор