PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGB.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEGB.L с CS1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEGB.L (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - TEGB.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, TEGB.L returned 10.76%/yr vs 19.41%/yr for CS1.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEGB.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности TEGB.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEGB.L торгуется в GBP, в то время как CS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEGB.L показывает доходность 6.39%, а CS1.L немного ниже – 6.29%.

TEGB.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.40%
С начала года
6.39%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.76%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
3.97%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.00%
1 год
37.36%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEGB.L и CS1.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEGB.L
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		6.39%27.36%6.93%17.13%-6.85%19.36%2.38%14.64%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%3.21%

Correlation

The correlation between TEGB.L and CS1.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.79

The correlation between TEGB.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEGB.L и CS1.L

Секторы
TEGB.L
CS1.L

Финансовые услуги

35.8%
40.3%

Промышленность

23.8%
15.8%

Технологии

10.8%
3.2%

Здравоохранение

10.4%
0.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.8%

Сырьевые материалы

3.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
19.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%
0.3%

Энергетика

1.1%
2.8%

Недвижимость

0.9%
3.3%

Финансовые услуги

TEGB.L
35.8%
CS1.L
40.3%

Промышленность

TEGB.L
23.8%
CS1.L
15.8%

Технологии

TEGB.L
10.8%
CS1.L
3.2%

Здравоохранение

TEGB.L
10.4%
CS1.L
0.7%

Потребительский циклический сектор

TEGB.L
9.4%
CS1.L
10.8%

Сырьевые материалы

TEGB.L
3.2%
CS1.L
1.3%

Коммуникационные услуги

TEGB.L
2.8%
CS1.L
2.4%

Коммунальные услуги

TEGB.L
2.0%
CS1.L
19.0%

Потребительский защитный сектор

TEGB.L
1.3%
CS1.L
0.3%

Энергетика

TEGB.L
1.1%
CS1.L
2.8%

Недвижимость

TEGB.L
0.9%
CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с TEGB.L:
TEGB.L с ESIF.LTEGB.L с GDGB.LTEGB.L с DFNG.LTEGB.L с MMS.LTEGB.L с LGUK.LTEGB.L с SPEX.LTEGB.L с LDEG.L
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с FEQD.L

Доходность на риск

TEGB.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGB.L
Ранг доходности на риск TEGB.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGB.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGB.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGB.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGB.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGB.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGB.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.30

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.07

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.60

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

12.14

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGB.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGB.L на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGB.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGB.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.30

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.16

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TEGB.L и CS1.L

Максимальная просадка TEGB.L за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGB.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEGB.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.69%

-38.87%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.34%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-10.34%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-18.82%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.98%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-10.34%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.07%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGB.L и CS1.L

Текущая волатильность для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEGB.L) составляет 4.34%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что TEGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEGB.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.68%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

13.37%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

16.14%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.72%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

18.48%

-1.48%

Сравнение комиссий TEGB.L и CS1.L

TEGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CS1.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGB.L и CS1.L

Дивидендная доходность TEGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEGB.L
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF		2.69%2.41%2.78%2.65%2.85%2.52%2.38%3.84%

Часто задаваемые вопросы

TEGB.L and CS1.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CS1.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CS1.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for TEGB.L.

TEGB.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for TEGB.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEGB.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор