PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEET.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEET.L с SX5S.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TEET.L (VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - TEET.L tracks the Solactive European Equal Weight Screened Index while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, TEET.L returned 11.71%/yr vs 11.13%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TEET.L charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности TEET.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEET.L торгуется в USD, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEET.L показывает доходность 6.81%, а SX5S.L немного выше – 7.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEET.L имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции SX5S.L немного отстают с 11.13%.

TEET.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
5.97%
С начала года
6.81%
1 год
16.54%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.71%
Всё время*
9.66%

SX5S.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
5.42%
С начала года
7.14%
1 год
17.29%
3 года*
16.46%
5 лет*
11.44%
10 лет*
11.13%
Всё время*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEET.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEET.L
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		6.81%36.69%5.24%23.87%-16.69%17.73%5.97%39.97%-9.19%10.18%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.14%37.31%4.37%26.24%-13.86%14.02%6.16%26.56%-15.68%25.23%

Correlation

The correlation between TEET.L and SX5S.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.86

The correlation between TEET.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEET.L и SX5S.L

Секторы
TEET.L
SX5S.L

Финансовые услуги

38.5%
26.2%

Промышленность

23.0%
22.1%

Технологии

10.5%
16.6%

Здравоохранение

10.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.5%

Сырьевые материалы

3.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.9%

Коммунальные услуги

1.9%
4.9%

Энергетика

1.3%
4.5%

Недвижимость

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Финансовые услуги

TEET.L
38.5%
SX5S.L
26.2%

Промышленность

TEET.L
23.0%
SX5S.L
22.1%

Технологии

TEET.L
10.5%
SX5S.L
16.6%

Здравоохранение

TEET.L
10.2%
SX5S.L
5.3%

Потребительский циклический сектор

TEET.L
8.3%
SX5S.L
9.5%

Сырьевые материалы

TEET.L
3.0%
SX5S.L
3.5%

Коммуникационные услуги

TEET.L
2.6%
SX5S.L
1.9%

Коммунальные услуги

TEET.L
1.9%
SX5S.L
4.9%

Энергетика

TEET.L
1.3%
SX5S.L
4.5%

Недвижимость

TEET.L
0.8%
SX5S.L

-

Потребительский защитный сектор

TEET.L

-

SX5S.L
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с TEET.L:
TEET.L с DAGB.LTEET.L с DFNS.LTEET.L с CMB1.LTEET.L с DFNG.LTEET.L с FRXD.LTEET.L с HDEU.LTEET.L с IEVL.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

TEET.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEET.L
Ранг доходности на риск TEET.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEET.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEET.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEET.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEET.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEET.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEET.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEET.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.00

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.54

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.30

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

4.47

+0.65

TEET.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEET.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEET.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEET.L и SX5S.L

Максимальная просадка TEET.L за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEET.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEET.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-39.47%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.21%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-15.38%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-35.24%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-39.47%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.83%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-9.19%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.86%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TEET.L и SX5S.L

VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеют волатильность 4.61% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEET.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.65%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

14.54%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

17.33%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

20.48%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

19.97%

-0.87%

Сравнение комиссий TEET.L и SX5S.L

TEET.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEET.L и SX5S.L

Дивидендная доходность TEET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEET.L
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		2.68%2.41%2.84%2.58%2.92%2.60%2.20%3.69%4.29%2.69%

Часто задаваемые вопросы

TEET.L and SX5S.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for TEET.L.

TEET.L tracks Solactive European Equal Weight Screened Index, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for TEET.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEET.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор