PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDIX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEDIX с VMNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).

TEDIX - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TEDIX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEDIX и VMNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDIX
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A		-2.52%23.45%6.16%20.16%-4.98%19.33%-4.62%24.41%-11.07%7.16%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		2.89%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Доходность по периодам

С начала года, TEDIX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEDIX имеют среднегодовую доходность 8.25%, а акции VMNVX немного впереди с 8.38%.

TEDIX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
1.10%
1 год
10.98%
3 года*
13.35%
5 лет*
9.39%
10 лет*
8.25%

VMNVX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.34%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TEDIX:
TEDIX с FGRAXTEDIX с FFACXTEDIX с FCOQXTEDIX с FVCAXTEDIX с GLIFXTEDIX с MFWIXTEDIX с MVGIX
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с HDVVMNVX с VVIAXVMNVX с ^GSPC

Сравнение комиссий TEDIX и VMNVX

TEDIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

TEDIX
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TEDIX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDIX
Ранг доходности на риск TEDIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDIX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDIXVMNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.94

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.35

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.30

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

6.22

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDIX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNVX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDIX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDIXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.94

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.90

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.76

-0.03

Корреляция

Корреляция между TEDIX и VMNVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDIX и VMNVX

Дивидендная доходность TEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности VMNVX в 9.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEDIX
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A		10.99%10.71%12.98%7.09%10.31%8.70%3.33%7.11%7.35%3.03%4.20%7.90%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.78%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Просадки

Сравнение просадок TEDIX и VMNVX

Максимальная просадка TEDIX за все время составила -40.21%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDIX и VMNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEDIXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.21%

-33.11%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-7.93%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-12.93%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

-33.11%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-4.95%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-2.82%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.66%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDIX и VMNVX

Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (TEDIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что TEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEDIXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

2.93%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

5.02%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

10.09%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

9.53%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

11.96%

+5.13%