PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZXLK.TO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZXLK.TO с QMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO).

ZXLK.TO и QMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZXLK.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZXLK.TO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZXLK.TO и QMAX.TO

2026 (YTD)2025
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		-5.61%19.04%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		-12.44%15.05%

Доходность по периодам

С начала года, ZXLK.TO показывает доходность -5.61%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью -12.44%.

ZXLK.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-10.16%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-12.07%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ZXLK.TO:
ZXLK.TO с ZNQ.TOZXLK.TO с TECH.TOZXLK.TO с MTRX.TOZXLK.TO с ZWT.TOZXLK.TO с CIAI.TOZXLK.TO с CHPS-U.TOZXLK.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с QQQMQMAX.TO с SMAX.TO

Сравнение комиссий ZXLK.TO и QMAX.TO

ZXLK.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QMAX.TO в 0.65%.

QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF

Доходность на риск

ZXLK.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZXLK.TO
Ранг доходности на риск ZXLK.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXLK.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXLK.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXLK.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXLK.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXLK.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZXLK.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZXLK.TOQMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.60

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.69

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

1.91

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZXLK.TO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZXLK.TO на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAX.TO равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZXLK.TO и QMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZXLK.TOQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.95

-0.58

Корреляция

Корреляция между ZXLK.TO и QMAX.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZXLK.TO и QMAX.TO

Дивидендная доходность ZXLK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности QMAX.TO в 12.63%

TTM202520242023
ZXLK.TO
BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF		0.31%0.29%0.00%0.00%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		12.63%10.79%10.90%2.01%

Просадки

Сравнение просадок ZXLK.TO и QMAX.TO

Максимальная просадка ZXLK.TO за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXLK.TO и QMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZXLK.TOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-26.77%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-22.86%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-17.47%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.31%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

8.22%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZXLK.TO и QMAX.TO

Текущая волатильность для BMO SPDR Technology Select Sector Index ETF (ZXLK.TO) составляет 7.91%, в то время как у Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что ZXLK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZXLK.TOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.53%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

16.47%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

26.52%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

23.66%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

23.66%

+5.91%