PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds. TEC is actively managed, while CRTC is passively managed. Over the past year, TEC returned 39.44% vs 24.34% for CRTC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TEC charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности TEC и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEC показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

TEC

1 день
-0.97%
1 месяц
10.04%
С начала года
19.22%
6 месяцев
17.43%
1 год
39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC и CRTC

2026 (YTD)2025
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		19.22%44.91%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%31.87%

Correlation

The correlation between TEC and CRTC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

0.89

The correlation between TEC and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEC и CRTC

Секторы
TEC
CRTC

Технологии

69.5%
33.5%

Коммуникационные услуги

13.5%
16.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.3%

Здравоохранение

4.2%
14.1%

Коммунальные услуги

1.5%
6.0%

Финансовые услуги

1.1%
0.2%

Промышленность

1.0%
14.1%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

TEC
69.5%
CRTC
33.5%

Коммуникационные услуги

TEC
13.5%
CRTC
16.0%

Потребительский циклический сектор

TEC
9.3%
CRTC
6.3%

Здравоохранение

TEC
4.2%
CRTC
14.1%

Коммунальные услуги

TEC
1.5%
CRTC
6.0%

Финансовые услуги

TEC
1.1%
CRTC
0.2%

Промышленность

TEC
1.0%
CRTC
14.1%

Сырьевые материалы

TEC

-

CRTC
2.6%

Потребительский защитный сектор

TEC

-

CRTC
0.0%

Энергетика

TEC

-

CRTC
7.1%

Недвижимость

TEC

-

CRTC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Transformative Technologies ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с TEC:
TEC с XTTEC с HAPSTEC с VGTTEC с FTXLTEC с FTECTEC с SIHYTEC с SIFI
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

TEC vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC
Ранг доходности на риск TEC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.91

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.61

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.70

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

10.11

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEC vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.91

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.00

1.38

+1.62

Просадки

Сравнение просадок TEC и CRTC

Максимальная просадка TEC за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-19.07%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-9.05%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.61%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-2.13%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.41%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC и CRTC

Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что TEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.23%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

9.65%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

12.77%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

15.72%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

15.72%

+5.22%

Сравнение комиссий TEC и CRTC

TEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC и CRTC

TEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEC and CRTC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEC has higher volatility (5.49%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, TEC dropped -17.50% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, TEC leads with 39.44% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEC has performed better with a 39.44% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for TEC.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for TEC.

They also come from different issuers: Harbor and Xtrackers. Their fees differ too: 0.69% for TEC and 0.35% for CRTC.

TEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор