PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC.TO с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC.TO с VST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while VST (Vistra Corp.) is a stock. Over the past 5 years, TEC.TO returned 18.75%/yr vs 58.93%/yr for VST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEC.TO и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEC.TO торгуется в CAD, в то время как VST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEC.TO показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -6.26%.

TEC.TO

1 день
0.39%
1 месяц
0.89%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.20%
1 год
35.38%
3 года*
28.56%
5 лет*
18.75%
10 лет*
—

VST

1 день
1.31%
1 месяц
7.89%
С начала года
-6.26%
6 месяцев
-11.49%
1 год
-12.01%
3 года*
86.14%
5 лет*
58.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC.TO и VST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		12.77%15.45%45.60%53.28%-32.20%25.46%47.54%12.79%
VST
Vistra Corp.		-6.26%12.29%292.14%66.67%11.73%19.51%-13.96%-10.15%

Correlation

The correlation between TEC.TO and VST is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Technology Leaders Index ETF

Vistra Corp.

Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE

Доходность на риск

TEC.TO vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC.TO c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEC.TOVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.26

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.04

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.33

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

-0.61

+6.20

TEC.TO vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC.TO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VST равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC.TO и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEC.TO и VST

Максимальная просадка TEC.TO за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки VST в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC.TO и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEC.TOVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-49.92%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-38.21%

+20.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-49.92%

+24.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-49.92%

+14.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-30.95%

+25.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-13.85%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

20.69%

-14.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC.TO и VST

Текущая волатильность для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) составляет 7.15%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что TEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEC.TOVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

15.23%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

37.99%

-23.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

48.78%

-31.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

48.28%

-25.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

42.55%

-18.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC.TO и VST

Дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VST в 0.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.61%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Часто задаваемые вопросы

TEC.TO and VST have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC.TO и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор