PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC.TO с TLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC.TO с TLN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while TLN (Talen Energy Corporation) is a stock. Over the past 3 years, TEC.TO returned 28.56%/yr vs 100.99%/yr for TLN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEC.TO и TLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Talen Energy Corporation (TLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEC.TO торгуется в CAD, в то время как TLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEC.TO показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью -1.86%.

TEC.TO

1 день
0.39%
1 месяц
0.89%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.20%
1 год
35.38%
3 года*
28.56%
5 лет*
18.75%
10 лет*
—

TLN

1 день
4.76%
1 месяц
9.82%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
33.68%
3 года*
100.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC.TO и TLN

2026 (YTD)202520242023
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		12.77%15.45%45.60%14.47%
TLN
Talen Energy Corporation		-1.86%77.56%241.45%35.81%

Correlation

The correlation between TEC.TO and TLN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Technology Leaders Index ETF

Talen Energy Corporation

Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с TACTLN с AAPLTLN с QQQTLN с AXP

Доходность на риск

TEC.TO vs. TLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC.TO c TLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEC.TOTLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.61

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.26

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.03

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

2.05

+3.54

TEC.TO vs. TLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC.TO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа TLN равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC.TO и TLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEC.TO и TLN

Максимальная просадка TEC.TO за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки TLN в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC.TO и TLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEC.TOTLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-33.57%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-33.10%

+15.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-33.57%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-19.02%

+13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-7.52%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

16.65%

-10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC.TO и TLN

Текущая волатильность для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) составляет 7.15%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 17.34%. Это указывает на то, что TEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEC.TOTLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

17.34%

-10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

42.02%

-27.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

56.36%

-38.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

50.22%

-27.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

50.22%

-26.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC.TO и TLN

Дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEC.TO and TLN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC.TO и TLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор