PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC.TO с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC.TO с GDE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - TEC.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. TEC.TO is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, TEC.TO returned 28.56%/yr vs 44.78%/yr for GDE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TEC.TO charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности TEC.TO и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEC.TO торгуется в CAD, в то время как GDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEC.TO показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 5.26%.

TEC.TO

1 день
0.39%
1 месяц
0.89%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.20%
1 год
35.38%
3 года*
28.56%
5 лет*
18.75%
10 лет*
—

GDE

1 день
0.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
5.26%
6 месяцев
5.48%
1 год
44.88%
3 года*
44.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC.TO и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		12.77%15.45%45.60%53.28%-19.39%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.26%65.83%57.05%30.67%-2.35%

Correlation

The correlation between TEC.TO and GDE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Technology Leaders Index ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

TEC.TO vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC.TO c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEC.TOGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.51

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.93

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.09

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

6.21

-0.62

TEC.TO vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC.TO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC.TO и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEC.TO и GDE

Максимальная просадка TEC.TO за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки GDE в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC.TO и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEC.TOGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-25.43%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-21.40%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-21.40%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-14.19%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-6.01%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

7.19%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC.TO и GDE

Текущая волатильность для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) составляет 7.15%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что TEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEC.TOGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

10.85%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

25.86%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

29.68%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

27.69%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

27.69%

-3.86%

Сравнение комиссий TEC.TO и GDE

TEC.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC.TO и GDE

Дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GDE в 4.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

TEC.TO and GDE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for TEC.TO.

TEC.TO is categorized as Technology Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: TD and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for TEC.TO and 0.20% for GDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC.TO и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор