PortfoliosLab logo
Сравнение TEAF с BSTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TEAF и BSTZ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TEAF и BSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund (TEAF) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.35%
51.80%
TEAF
BSTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEAF:

0.39

BSTZ:

0.49

Коэф-т Сортино

TEAF:

0.70

BSTZ:

0.87

Коэф-т Омега

TEAF:

1.11

BSTZ:

1.11

Коэф-т Кальмара

TEAF:

0.34

BSTZ:

0.28

Коэф-т Мартина

TEAF:

1.10

BSTZ:

1.55

Индекс Язвы

TEAF:

6.03%

BSTZ:

8.66%

Дневная вол-ть

TEAF:

13.74%

BSTZ:

26.68%

Макс. просадка

TEAF:

-62.12%

BSTZ:

-59.31%

Текущая просадка

TEAF:

-9.91%

BSTZ:

-37.85%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, TEAF показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у BSTZ с доходностью -8.23%.


TEAF

С начала года

-2.36%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-6.38%

1 год

5.30%

5 лет

9.55%

10 лет

N/A

BSTZ

С начала года

-8.23%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

-8.67%

1 год

13.08%

5 лет

7.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEAF и BSTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEAF
Ранг риск-скорректированной доходности TEAF, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEAF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEAF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEAF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEAF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEAF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

BSTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BSTZ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEAF c BSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund (TEAF) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TEAF на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSTZ равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEAF и BSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.49
TEAF
BSTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEAF и BSTZ

Дивидендная доходность TEAF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что меньше доходности BSTZ в 13.72%


TTM202420232022202120202019
TEAF
Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund
9.50%9.00%9.22%8.25%6.18%8.19%5.32%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II
13.72%9.75%10.90%14.73%7.92%3.42%2.44%

Просадки

Сравнение просадок TEAF и BSTZ

Максимальная просадка TEAF за все время составила -62.12%, примерно равная максимальной просадке BSTZ в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAF и BSTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.91%
-37.85%
TEAF
BSTZ

Волатильность

Сравнение волатильности TEAF и BSTZ

Текущая волатильность для Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund (TEAF) составляет 5.18%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что TEAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.18%
9.17%
TEAF
BSTZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEAF и BSTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund и BlackRock Science and Technology Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-100.00M0.00100.00M200.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
95.61M
(TEAF) Общая выручка
(BSTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию