PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVFX с PMJAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVFX с PMJAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDVFX (Towle Deep Value Fund) and PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TDVFX charges 1.10%/yr vs 0.90%/yr for PMJAX.

Доходность

Сравнение доходности TDVFX и PMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towle Deep Value Fund (TDVFX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDVFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMJAX

1 день
-0.38%
1 месяц
5.79%
С начала года
18.58%
6 месяцев
16.68%
1 год
36.10%
3 года*
21.64%
5 лет*
10.58%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVFX и PMJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDVFX
Towle Deep Value Fund		2.30%1.50%-17.89%18.95%-2.26%26.16%5.59%22.57%-31.93%14.62%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		18.58%4.89%20.53%19.76%-5.07%38.48%6.52%19.76%-12.02%8.76%

Correlation

The correlation between TDVFX and PMJAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between TDVFX and PMJAX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towle Deep Value Fund

PIMCO RAE US Small Fund Class A

Часто сравнивают с TDVFX:
TDVFX с GTTTXTDVFX с FISVXTDVFX с ARSMXTDVFX с FESCXTDVFX с HRTVXTDVFX с PVCMXTDVFX с AVALX
Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с AVALXPMJAX с PSVIXPMJAX с QRSVXPMJAX с OFSAXPMJAX с VSFAXPMJAX с VSIAXPMJAX с RYYCX

Доходность на риск

TDVFX vs. PMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVFX
PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVFX c PMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Deep Value Fund (TDVFX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDVFX vs. PMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVFXPMJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок TDVFX и PMJAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVFXPMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.53%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.38%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-17.03%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDVFX и PMJAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVFXPMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

40.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

33.56%

—

Сравнение комиссий TDVFX и PMJAX

TDVFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PMJAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVFX и PMJAX

Дивидендная доходность TDVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PMJAX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.79%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%0.00%
TDVFX
Towle Deep Value Fund		0.53%0.46%1.72%2.10%7.93%0.00%0.07%0.93%11.24%22.54%0.00%4.33%

Часто задаваемые вопросы

TDVFX and PMJAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVFX и PMJAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор