PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDT.AS с TSWE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDT.AS с TSWE.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS).

TDT.AS и TSWE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDT.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Euronext AEX All Share TR EUR. Фонд был запущен 7 дек. 2009 г.. TSWE.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDT.AS и TSWE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDT.AS и TSWE.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF		3.00%10.57%14.47%16.93%-12.00%30.49%5.32%28.01%-7.60%16.18%
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF		0.64%13.10%17.22%16.38%-13.18%29.50%5.58%26.46%-5.21%8.51%

Доходность по периодам

С начала года, TDT.AS показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у TSWE.AS с доходностью 0.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDT.AS имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции TSWE.AS немного отстают с 11.05%.

TDT.AS

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.39%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
11.35%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.22%

TSWE.AS

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.33%
1 год
13.40%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck AEX UCITS ETF

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с TDT.AS:
TDT.AS с TDIV.ASTDT.AS с ISX5.LTDT.AS с VEUR.ASTDT.AS с VOOTDT.AS с IUSA.LTDT.AS с IWDA.ASTDT.AS с VUSA.AS
Часто сравнивают с TSWE.AS:
TSWE.AS с VWRL.ASTSWE.AS с VTITSWE.AS с VFEM.DETSWE.AS с MXWS.LTSWE.AS с GGRG.LTSWE.AS с QQQTSWE.AS с VVGM.DE

Сравнение комиссий TDT.AS и TSWE.AS

TDT.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TSWE.AS в 0.20%.

TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

TDT.AS vs. TSWE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDT.AS
Ранг доходности на риск TDT.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDT.AS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDT.AS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDT.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDT.AS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDT.AS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TSWE.AS
Ранг доходности на риск TSWE.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.AS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.AS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.AS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDT.AS c TSWE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDT.ASTSWE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.79

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

3.80

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

15.12

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDT.AS vs. TSWE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDT.AS на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSWE.AS равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDT.AS и TSWE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDT.ASTSWE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.68

-0.10

Корреляция

Корреляция между TDT.AS и TSWE.AS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDT.AS и TSWE.AS

Дивидендная доходность TDT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности TSWE.AS в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF		2.18%2.28%2.40%2.24%2.32%1.69%1.75%3.24%3.37%3.04%3.28%2.54%
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF		1.94%1.94%2.18%2.23%2.38%1.64%1.88%2.34%2.45%2.09%1.85%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TDT.AS и TSWE.AS

Максимальная просадка TDT.AS за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки TSWE.AS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDT.AS и TSWE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

TDT.ASTSWE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-33.67%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.18%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-19.53%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-33.67%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.17%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.87%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.00%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TDT.AS и TSWE.AS

Текущая волатильность для VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) составляет 4.97%, в то время как у VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что TDT.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDT.ASTSWE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.50%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.54%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

16.67%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

13.52%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

14.93%

+1.28%