Сравнение TDT.AS с OMXS.L
TDT.AS (VanEck AEX UCITS ETF) and OMXS.L (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) are both Europe Equities funds - TDT.AS tracks the Euronext AEX All Share TR EUR while OMXS.L tracks the MSCI Sweden NR SEK. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDT.AS returned 10.32%/yr vs 5.47%/yr for OMXS.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDT.AS charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for OMXS.L.
Доходность
Сравнение доходности TDT.AS и OMXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TDT.AS торгуется в EUR, в то время как OMXS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OMXS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDT.AS показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у OMXS.L с доходностью 8.59%.
TDT.AS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.70%
OMXS.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDT.AS и OMXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | 11.73% | 10.57% | 14.47% | 16.93% | -12.00% | 30.49% | 5.32% | 28.01% | -7.60% | 16.18% |
OMXS.L iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 8.59% | 19.51% | 4.46% | 17.40% | -25.23% | 32.51% | 17.30% | 28.67% | -8.31% | 6.47% |
Correlation
The correlation between TDT.AS and OMXS.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between TDT.AS and OMXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDT.AS vs. OMXS.L — Ранг доходности на риск
TDT.AS
OMXS.L
Сравнение TDT.AS c OMXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDT.AS | OMXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.70 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 6.19 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDT.AS | OMXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.26 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TDT.AS и OMXS.L
Максимальная просадка TDT.AS за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке OMXS.L в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDT.AS и OMXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDT.AS | OMXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -35.59% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -13.01% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | -19.26% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -35.29% | +13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -2.68% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -9.05% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.58% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDT.AS и OMXS.L
Текущая волатильность для VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) составляет 3.79%, в то время как у iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что TDT.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDT.AS | OMXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 6.42% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 15.10% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 18.37% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 21.21% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 20.52% | -4.30% |
Сравнение комиссий TDT.AS и OMXS.L
TDT.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии OMXS.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDT.AS и OMXS.L
Дивидендная доходность TDT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как OMXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMXS.L iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | 2.02% | 2.28% | 2.40% | 2.24% | 2.32% | 1.69% | 1.75% | 3.24% | 3.37% | 3.04% | 3.28% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TDT.AS and OMXS.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMXS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMXS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for TDT.AS.
TDT.AS tracks Euronext AEX All Share TR EUR, while OMXS.L tracks MSCI Sweden NR SEK. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.30% for TDT.AS and 0.10% for OMXS.L.
Подберите оптимальное распределение для TDT.AS и OMXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор