Сравнение TDIFX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 4.81% против 10.33% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и JLKYX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
TDIFX
JLKYX
Сравнение TDIFX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.78 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.74 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.09 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.54 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.58 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и JLKYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и JLKYX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и JLKYX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -32.55% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -11.59% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -25.75% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -32.55% | +20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -6.63% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -4.71% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.49% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и JLKYX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.95% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 9.49% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 16.39% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 15.16% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 16.16% | -11.11% |