PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIFX с AAAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIFX с AAAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX).

TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. AAAMX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TDIFX и AAAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIFX и AAAMX

2026 (YTD)20252024202320222021
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.43%
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		-0.48%11.63%6.87%10.81%-13.19%6.88%

Доходность по периодам

С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у AAAMX с доходностью -0.48%.

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%

AAAMX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
9.44%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Retirement Income Fund

American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio

Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX
Часто сравнивают с AAAMX:
AAAMX с VOOAAAMX с GOOGAAAMX с VLXVXAAAMX с FRKMXAAAMX с FYTKXAAAMX с PMTIXAAAMX с PLTZX

Сравнение комиссий TDIFX и AAAMX

TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AAAMX в 0.57%.

AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

TDIFX vs. AAAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AAAMX
Ранг доходности на риск AAAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIFX c AAAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIFXAAAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.96

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.83

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

7.85

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIFX vs. AAAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAMX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIFX и AAAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIFXAAAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.51

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.53

+0.47

Корреляция

Корреляция между TDIFX и AAAMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIFX и AAAMX

Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности AAAMX в 5.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		5.15%5.13%3.20%2.10%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIFX и AAAMX

Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки AAAMX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и AAAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIFXAAAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-19.03%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-5.40%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-19.03%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-3.42%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-4.98%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.26%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIFX и AAAMX

Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIFXAAAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.81%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

4.14%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

7.01%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

7.65%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

7.63%

-2.58%