PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDEC с VNAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDEC с VNAM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) and VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) are both exchange-traded funds - TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets, while VNAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Vietnam Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, TDEC returned 22.62% vs 44.43% for VNAM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TDEC charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for VNAM.

Доходность

Сравнение доходности TDEC и VNAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDEC показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у VNAM с доходностью -1.29%.

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.78%
6 месяцев
10.67%
1 год
22.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VNAM

1 день
1.12%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
2.35%
1 год
44.43%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDEC и VNAM

2026 (YTD)20252024
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		8.78%21.39%-0.70%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-1.29%67.05%-0.54%

Correlation

The correlation between TDEC and VNAM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Global X MSCI Vietnam ETF

Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с TMARTDEC с EMCSTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с FDND
Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с EMCRVNAM с DEM

Доходность на риск

TDEC vs. VNAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDEC c VNAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDECVNAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.66

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.29

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.62

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

7.68

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDEC vs. VNAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDEC на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа VNAM равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDEC и VNAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDECVNAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.66

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

-0.02

+1.79

Просадки

Сравнение просадок TDEC и VNAM

Максимальная просадка TDEC за все время составила -10.30%, что меньше максимальной просадки VNAM в -52.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDEC и VNAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDECVNAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.30%

-52.84%

+42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-17.03%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-7.98%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-30.52%

+29.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

5.82%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TDEC и VNAM

Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) составляет 2.72%, в то время как у Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что TDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDECVNAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

6.59%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

19.89%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

26.86%

-16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

25.60%

-13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

25.60%

-13.87%

Сравнение комиссий TDEC и VNAM

TDEC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNAM в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDEC и VNAM

TDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.50%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%

Часто задаваемые вопросы

TDEC and VNAM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNAM has higher volatility (6.59%) compared to TDEC (2.72%). In terms of maximum drawdown, TDEC dropped -10.30% vs VNAM's -52.84%.

On 1-year performance, VNAM leads with 44.43% vs 22.62% for TDEC. On fees, VNAM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VNAM has performed better with a 44.43% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNAM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

VNAM has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for TDEC.

TDEC is categorized as Defined Outcome, while VNAM is Emerging Markets Equities. TDEC tracks MSCI Emerging Markets, while VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index. They also come from different issuers: FT Vest and Global X. Their fees differ too: 0.95% for TDEC and 0.51% for VNAM.

TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDEC и VNAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор