Сравнение TDEC с JULB
TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. TDEC is passively managed, while JULB is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDEC charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности TDEC и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDEC показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 6.48%.
TDEC
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDEC и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 8.24% | 3.55% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.48% | 2.44% |
Correlation
The correlation between TDEC and JULB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDEC vs. JULB — Ранг доходности на риск
TDEC
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TDEC c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDEC | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDEC и JULB
Максимальная просадка TDEC за все время составила -10.30%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDEC и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDEC | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.30% | -5.24% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.33% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.83% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDEC и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDEC | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 6.80% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.01% | 6.80% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.01% | 6.80% | +5.21% |
Сравнение комиссий TDEC и JULB
TDEC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDEC и JULB
Ни TDEC, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TDEC and JULB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
TDEC and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.95% for TDEC and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для TDEC и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор