PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDB.TO с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDB.TO с XSB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO).

TDB.TO и XSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDB.TO и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDB.TO и XSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.19%2.24%4.11%6.57%-10.94%-2.98%8.31%6.24%1.46%2.55%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		0.21%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%3.20%1.60%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, TDB.TO показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у XSB.TO с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TDB.TO уступали акциям XSB.TO по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.93% соответственно.

TDB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.31%
1 год
0.66%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.60%

XSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.14%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.92%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с TDB.TO:
TDB.TO с XEB.TOTDB.TO с ZST.TOTDB.TO с VAB.TOTDB.TO с CLF.TOTDB.TO с TPE.TOTDB.TO с TBAL.TOTDB.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO

Сравнение комиссий TDB.TO и XSB.TO

TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

TDB.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDB.TO
Ранг доходности на риск TDB.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDB.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDB.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDB.TOXSB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.10

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.51

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.55

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

6.19

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDB.TO vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDB.TO на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа XSB.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDB.TO и XSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDB.TOXSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.10

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.72

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.10

-0.85

Корреляция

Корреляция между TDB.TO и XSB.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDB.TO и XSB.TO

Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XSB.TO в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.62%3.71%4.11%4.11%2.67%2.37%2.38%2.05%4.32%2.94%2.45%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.14%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Просадки

Сравнение просадок TDB.TO и XSB.TO

Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и XSB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDB.TOXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-8.65%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.47%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.14%

-6.99%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

-8.65%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.92%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-0.83%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.37%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TDB.TO и XSB.TO

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что TDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDB.TOXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.06%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.42%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

1.95%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

2.69%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

3.38%

+3.19%