Сравнение TDB.TO с TEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO).
TDB.TO и TEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDB.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDB.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDB.TO TD Canadian Aggregate Bond Index ETF | -0.00% | 1.62% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 0.54% | 27.04% |
Доходность по периодам
TDB.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.58%
TEQT.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDB.TO и TEQT.TO
TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TEQT.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDB.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
TDB.TO
TEQT.TO
Сравнение TDB.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDB.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDB.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.35 | -2.11 |
Корреляция
Корреляция между TDB.TO и TEQT.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDB.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности TEQT.TO в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDB.TO TD Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.62% | 3.71% | 4.11% | 4.11% | 2.67% | 2.37% | 2.38% | 2.05% | 4.32% | 2.94% | 2.45% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.46% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDB.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и TEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDB.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -7.62% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -3.96% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -1.06% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDB.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDB.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 12.42% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 12.42% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 12.42% | -5.85% |