Сравнение TDAX с MUU
TDAX (TDAQ Lift ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. TDAX is actively managed, while MUU is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDAX charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.90%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAX и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 12.65% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 287.28% |
Correlation
The correlation between TDAX and MUU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAX vs. MUU — Ранг доходности на риск
TDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение TDAX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 152.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAX и MUU
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -75.07% | +60.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -55.25% | +47.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -23.62% | +19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 152.52% | -124.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 142.32% | -114.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.54% | 142.32% | -114.78% |
Сравнение комиссий TDAX и MUU
TDAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и MUU
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 10.98% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDAX and MUU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDAX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
TDAX has the higher dividend yield at 10.98%, compared with 1.24% for MUU.
They also come from different issuers: TappAlpha and Direxion. Their fees differ too: 0.98% for TDAX and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор