Сравнение TDAX с IFED
TDAX (TDAQ Lift ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. TDAX is actively managed, while IFED is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDAX charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAX и IFED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 13.76% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -4.19% |
Correlation
The correlation between TDAX and IFED is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAX vs. IFED — Ранг доходности на риск
TDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение TDAX c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAX | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAX и IFED
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -22.36% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.05% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -5.83% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 16.84% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 19.92% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 19.92% | +7.09% |
Сравнение комиссий TDAX и IFED
TDAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и IFED
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 8.91% |
Часто задаваемые вопросы
TDAX and IFED have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
TDAX has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 0.00% for IFED.
They also come from different issuers: TappAlpha and UBS. Their fees differ too: 0.98% for TDAX and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор