Сравнение TD.TO с EFR.TO
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and EFR.TO (Energy Fuels Inc.) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while EFR.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 21.00%/yr for EFR.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и EFR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у EFR.TO с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям EFR.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 21.00% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
EFR.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -24.06%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 187.96%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение доходности по годам TD.TO и EFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 5.89% | 169.01% | -22.21% | 13.37% | -13.25% | 78.89% | 117.74% | -35.92% | 71.24% | 2.26% |
Correlation
The correlation between TD.TO and EFR.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$273.16B
EFR.TO:
CA$5.08B
TD.TO:
CA$8.81
EFR.TO:
-$0.30
TD.TO:
2.47
EFR.TO:
41.45
TD.TO:
2.42
EFR.TO:
5.03
TD.TO:
CA$112.59B
EFR.TO:
$84.86M
TD.TO:
CA$59.48B
EFR.TO:
$25.23M
TD.TO:
CA$19.98B
EFR.TO:
-$72.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. EFR.TO — Ранг доходности на риск
TD.TO
EFR.TO
Сравнение TD.TO c EFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Energy Fuels Inc. (EFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | EFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.30 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | 3.70 | +7.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | 7.20 | +41.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и EFR.TO
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки EFR.TO в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и EFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -99.57% | +47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -51.09% | +44.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -59.28% | +44.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -64.59% | +38.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -78.32% | +42.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -92.13% | +92.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -91.43% | +84.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 26.24% | -24.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и EFR.TO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Energy Fuels Inc. (EFR.TO) волатильность равна 29.13%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 29.13% | -23.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 66.37% | -54.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 97.73% | -82.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 71.77% | -54.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 70.81% | -51.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и EFR.TO
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и EFR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и EFR.TO
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
EFR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
EFR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
EFR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and EFR.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и EFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор