PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с XSTB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с XSTB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO).

TCSH.TO и XSTB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. XSTB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и XSTB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и XSTB.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.37%3.09%4.37%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		0.26%3.60%5.84%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у XSTB.TO с доходностью 0.26%.

TCSH.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSTB.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.30%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с XSTB.TO:
XSTB.TO с XSTH.TOXSTB.TO с XSAB.TOXSTB.TO с BNDXSTB.TO с XCSR.TOXSTB.TO с ZST.TOXSTB.TO с XSHG.TOXSTB.TO с GCNS.TO

Сравнение комиссий TCSH.TO и XSTB.TO

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XSTB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XSTB.TO
Ранг доходности на риск XSTB.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTB.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTB.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTB.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTB.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOXSTB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

1.29

+4.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

1.77

+9.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.25

+1.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

1.70

+24.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

6.15

+101.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. XSTB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа XSTB.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и XSTB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOXSTB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

1.29

+4.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

0.78

+4.52

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и XSTB.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и XSTB.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности XSTB.TO в 2.89%

TTM2025202420232022202120202019
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		2.89%2.88%2.64%2.22%1.93%1.82%2.10%1.83%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и XSTB.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки XSTB.TO в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и XSTB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOXSTB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-6.92%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.35%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.87%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-1.44%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.37%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и XSTB.TO

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOXSTB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.85%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

1.29%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

1.79%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

2.50%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

2.73%

-2.02%