PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с TQSM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с TQSM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO).

TCSH.TO и TQSM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. TQSM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и TQSM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и TQSM.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%3.09%4.37%
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		2.80%1.20%16.34%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у TQSM.TO с доходностью 2.80%.

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQSM.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-1.97%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-0.18%
1 год
11.16%
3 года*
13.11%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с TQSM.TO:
TQSM.TO с ZSML.TOTQSM.TO с XUU-U.TOTQSM.TO с IWMTQSM.TO с ZEA.TOTQSM.TO с VIU.TOTQSM.TO с XSU.TOTQSM.TO с TSCSX

Сравнение комиссий TCSH.TO и TQSM.TO

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TQSM.TO в 0.40%.

TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. TQSM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TQSM.TO
Ранг доходности на риск TQSM.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSM.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSM.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSM.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSM.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSM.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c TQSM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOTQSM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

0.55

+5.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

0.90

+9.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.12

+1.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

0.82

+25.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

2.88

+104.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. TQSM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа TQSM.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и TQSM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOTQSM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

0.55

+5.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

0.54

+4.76

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и TQSM.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и TQSM.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности TQSM.TO в 0.86%

TTM202520242023202220212020
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		0.86%0.90%0.89%0.85%1.34%0.78%1.10%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и TQSM.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TQSM.TO в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и TQSM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOTQSM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-33.03%

+32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-13.51%

+13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.84%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-5.64%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

3.86%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и TQSM.TO

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQSM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOTQSM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

5.53%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

11.42%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

20.49%

-20.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

15.98%

-15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

18.29%

-17.58%