PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с TPE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с TPE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO).

TCSH.TO и TPE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и TPE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и TPE.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%3.09%4.37%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		3.87%25.30%7.65%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у TPE.TO с доходностью 3.87%.

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPE.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.30%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.30%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

TD International Equity Index ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с AVDV

Сравнение комиссий TCSH.TO и TPE.TO

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TPE.TO в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TPE.TO
TD International Equity Index ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. TPE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c TPE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOTPE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

1.28

+4.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

1.78

+8.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.26

+1.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

1.82

+24.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

6.84

+100.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. TPE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа TPE.TO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и TPE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOTPE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

1.28

+4.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

0.63

+4.68

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и TPE.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и TPE.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности TPE.TO в 2.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.26%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и TPE.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TPE.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и TPE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOTPE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-27.42%

+26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-11.40%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.58%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-4.44%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

3.04%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и TPE.TO

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у TD International Equity Index ETF (TPE.TO) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOTPE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

7.13%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

10.77%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

16.66%

-16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

13.72%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

14.72%

-14.01%