PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с THE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с THE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO).

TCSH.TO и THE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и THE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и THE.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.37%3.09%4.37%
THE.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF		2.09%21.73%5.26%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у THE.TO с доходностью 2.09%.

TCSH.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THE.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-6.25%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.04%
1 год
19.25%
3 года*
15.00%
5 лет*
11.72%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

TD International Equity CAD Hedged Index ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с THE.TO:
THE.TO с ZLB.TOTHE.TO с QDXH.TOTHE.TO с KNGX.TOTHE.TO с TEQT.TOTHE.TO с FLVI.NEOTHE.TO с TPE.TOTHE.TO с FCIM.NEO

Сравнение комиссий TCSH.TO и THE.TO

TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. THE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
THE.TO
Ранг доходности на риск THE.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THE.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THE.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THE.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c THE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOTHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

1.16

+4.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

1.75

+9.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

1.26

+1.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

1.55

+25.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

6.91

+100.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. THE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа THE.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и THE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOTHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

1.16

+4.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

0.69

+4.60

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и THE.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и THE.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности THE.TO в 2.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THE.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF		2.55%2.57%2.73%2.64%3.46%5.61%2.47%2.53%3.48%2.27%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и THE.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки THE.TO в -32.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и THE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOTHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-32.08%

+31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-11.96%

+11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-6.51%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-3.62%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.72%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и THE.TO

Текущая волатильность для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) составляет 0.13%, в то время как у TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOTHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

6.11%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

9.35%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

16.61%

-16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

14.04%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

15.04%

-14.33%