PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCSB.TO с RUSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCSB.TO с RUSB.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TCSB.TO (TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF) and RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TCSB.TO returned 3.00%/yr vs 4.57%/yr for RUSB.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCSB.TO и RUSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCSB.TO показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у RUSB.TO с доходностью 3.15%.

TCSB.TO

1 день
0.07%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.56%
1 год
4.14%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.00%
10 лет*
—

RUSB.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.15%
1 год
6.00%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCSB.TO и RUSB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		1.56%4.71%6.89%6.95%-4.39%0.14%5.36%5.72%0.13%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		3.15%1.61%13.88%3.94%-0.28%-0.52%1.46%2.36%3.95%

Correlation

The correlation between TCSB.TO and RUSB.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.00

The correlation between TCSB.TO and RUSB.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TCSB.TO:
TCSB.TO с VSC.TOTCSB.TO с TCSH.TOTCSB.TO с TDB.TOTCSB.TO с ZSDB.TOTCSB.TO с TSTX-U.TOTCSB.TO с TEQT.TOTCSB.TO с TBNK.TO
Часто сравнивают с RUSB.TO:
RUSB.TO с DCS.TORUSB.TO с MCSB.TORUSB.TO с QSB.TORUSB.TO с RBO.TORUSB.TO с RQP.TORUSB.TO с TUSB.TORUSB.TO с ZSDB.TO

Доходность на риск

TCSB.TO vs. RUSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSB.TO
Ранг доходности на риск TCSB.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSB.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSB.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RUSB.TO
Ранг доходности на риск RUSB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSB.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSB.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSB.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSB.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSB.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSB.TO c RUSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCSB.TORUSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.95

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.35

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.67

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

3.65

+7.21

TCSB.TO vs. RUSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSB.TO на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа RUSB.TO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSB.TO и RUSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCSB.TO и RUSB.TO

Максимальная просадка TCSB.TO за все время составила -14.90%, примерно равная максимальной просадке RUSB.TO в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSB.TO и RUSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCSB.TORUSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-14.28%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-3.60%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.64%

-5.26%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.23%

-8.10%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.72%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-4.11%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.64%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSB.TO и RUSB.TO

Текущая волатильность для TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) составляет 0.50%, в то время как у RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что TCSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCSB.TORUSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

1.78%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

4.13%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

6.37%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

6.95%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

6.95%

-1.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSB.TO и RUSB.TO

Дивидендная доходность TCSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности RUSB.TO в 4.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		4.13%3.96%3.38%3.26%2.48%2.30%2.78%2.80%1.90%0.41%
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.66%3.65%4.89%4.97%2.72%2.37%3.84%3.00%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCSB.TO and RUSB.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: TD and RBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCSB.TO и RUSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор