Сравнение TCPYX с TAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) и PGIM Core Bond Fund (TAIBX).
TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г.. TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TCPYX и TAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCPYX и TAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
TAIBX PGIM Core Bond Fund | -0.33% | 7.36% | 1.44% | 5.89% | -14.59% | -1.73% | 8.40% | 9.13% | -0.44% | 4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TCPYX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TAIBX с доходностью -0.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCPYX имеют среднегодовую доходность 1.70%, а акции TAIBX немного впереди с 1.72%.
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.70%
TAIBX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCPYX и TAIBX
TCPYX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TAIBX в 0.33%.
Доходность на риск
TCPYX vs. TAIBX — Ранг доходности на риск
TCPYX
TAIBX
Сравнение TCPYX c TAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) и PGIM Core Bond Fund (TAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCPYX | TAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.58 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 4.56 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCPYX | TAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.96 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.03 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TCPYX и TAIBX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPYX и TAIBX
Дивидендная доходность TCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности TAIBX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.89% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 4.07% | 4.41% | 3.77% | 3.47% | 2.48% | 1.98% | 3.14% | 3.03% | 3.03% | 2.53% | 2.55% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок TCPYX и TAIBX
Максимальная просадка TCPYX за все время составила -18.12%, что меньше максимальной просадки TAIBX в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPYX и TAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCPYX | TAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.12% | -20.09% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.02% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -19.91% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.12% | -20.09% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -3.53% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -2.31% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.05% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPYX и TAIBX
Текущая волатильность для Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) составляет 1.50%, в то время как у PGIM Core Bond Fund (TAIBX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что TCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCPYX | TAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.62% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.66% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 4.46% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 6.05% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.02% | -0.19% |