Сравнение TCON.TO с XGRO.TO
TCON.TO (TD Conservative ETF Portfolio) and XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TCON.TO returned 5.94%/yr vs 10.89%/yr for XGRO.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCON.TO и XGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCON.TO показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 10.70%.
TCON.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
XGRO.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам TCON.TO и XGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 5.84% | 10.47% | 9.68% | 11.95% | -12.34% | 5.71% | 2.79% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 10.70% | 15.59% | 19.53% | 15.01% | -11.08% | 14.29% | 6.76% |
Correlation
The correlation between TCON.TO and XGRO.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2020 г. | 0.47 |
Over the past year, TCON.TO and XGRO.TO have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCON.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск
TCON.TO
XGRO.TO
Сравнение TCON.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCON.TO | XGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.36 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 14.92 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCON.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.36 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TCON.TO и XGRO.TO
Максимальная просадка TCON.TO за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCON.TO и XGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCON.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -47.97% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -7.12% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | -12.47% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -18.40% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -8.49% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.60% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCON.TO и XGRO.TO
Текущая волатильность для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) составляет 1.97%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что TCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCON.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.40% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 9.20% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 10.78% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 11.05% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 12.26% | -4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCON.TO и XGRO.TO
Дивидендная доходность TCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности XGRO.TO в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 2.61% | 2.88% | 3.48% | 3.27% | 2.69% | 1.87% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 1.75% | 1.92% | 1.98% | 2.22% | 1.86% | 1.66% | 1.94% | 2.21% | 7.42% | 2.04% | 2.65% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
TCON.TO and XGRO.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: TD and iShares.
Подберите оптимальное распределение для TCON.TO и XGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор