Сравнение TCON.TO с TGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).
TCON.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCON.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TCON.TO и TGRO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCON.TO и TGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 0.69% | 10.47% | 9.68% | 11.95% | -12.34% | 5.71% | 2.79% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 0.84% | 18.03% | 22.28% | 18.36% | -11.39% | 20.46% | 7.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TCON.TO показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у TGRO.TO с доходностью 0.84%.
TCON.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
TGRO.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCON.TO и TGRO.TO
Доходность на риск
TCON.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск
TCON.TO
TGRO.TO
Сравнение TCON.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCON.TO | TGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.89 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.80 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 8.08 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCON.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.02 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.12 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между TCON.TO и TGRO.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCON.TO и TGRO.TO
Дивидендная доходность TCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности TGRO.TO в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 2.79% | 2.88% | 3.48% | 3.27% | 2.69% | 1.87% | 1.03% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.97% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок TCON.TO и TGRO.TO
Максимальная просадка TCON.TO за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCON.TO и TGRO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCON.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -18.37% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -10.35% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -18.37% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -3.78% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.54% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.30% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCON.TO и TGRO.TO
Текущая волатильность для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) составляет 3.50%, в то время как у TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что TCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCON.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.01% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 8.13% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 13.72% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 11.64% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 768.01% | -760.44% |