Сравнение TCON.TO с TCSH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO).
TCON.TO и TCSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCON.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TCON.TO и TCSH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCON.TO и TCSH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 0.57% | 10.47% | 9.94% |
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 0.37% | 3.09% | 4.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TCON.TO показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у TCSH.TO с доходностью 0.37%.
TCON.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
TCSH.TO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCON.TO и TCSH.TO
Доходность на риск
TCON.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск
TCON.TO
TCSH.TO
Сравнение TCON.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCON.TO | TCSH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 5.78 | -4.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 10.76 | -9.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.86 | -1.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 26.59 | -24.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 107.81 | -100.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCON.TO | TCSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 5.78 | -4.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 5.30 | -4.66 |
Корреляция
Корреляция между TCON.TO и TCSH.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCON.TO и TCSH.TO
Дивидендная доходность TCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности TCSH.TO в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 2.80% | 2.88% | 3.48% | 3.27% | 2.69% | 1.87% | 1.03% |
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 2.74% | 3.03% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCON.TO и TCSH.TO
Максимальная просадка TCON.TO за все время составила -16.43%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCON.TO и TCSH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCON.TO | TCSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -0.54% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -0.10% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -0.02% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -0.01% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.02% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCON.TO и TCSH.TO
TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что TCON.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCON.TO | TCSH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 0.13% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 0.37% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.34% | 0.46% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 0.71% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 0.71% | +6.86% |