Сравнение TCMIX с TMDIX
TCMIX (AMG TimesSquare International Small Cap Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - TCMIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TCMIX returned 5.73%/yr vs 12.69%/yr for TMDIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCMIX charges 1.00%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности TCMIX и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCMIX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у TMDIX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции TCMIX уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 5.73% против 12.69% соответственно.
TCMIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.59%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 5.73%
- Всё время*
- 6.80%
TMDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 12.69%
- Всё время*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам TCMIX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMIX AMG TimesSquare International Small Cap Fund | 4.77% | 30.70% | 1.62% | 10.26% | -27.80% | 1.49% | 13.90% | 29.81% | -24.29% | 38.86% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 5.01% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Correlation
The correlation between TCMIX and TMDIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.67 |
The correlation between TCMIX and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCMIX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
TCMIX
TMDIX
Сравнение TCMIX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare International Small Cap Fund (TCMIX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCMIX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.23 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -0.45 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCMIX и TMDIX
Максимальная просадка TCMIX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMIX и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCMIX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -48.73% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -25.45% | +13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.35% | -25.45% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.42% | -30.53% | -12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -35.44% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -12.08% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -7.18% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 12.76% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMIX и TMDIX
Текущая волатильность для AMG TimesSquare International Small Cap Fund (TCMIX) составляет 4.56%, в то время как у AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что TCMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCMIX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.84% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 13.83% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 20.42% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 20.54% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 21.09% | -3.80% |
Сравнение комиссий TCMIX и TMDIX
TCMIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMIX и TMDIX
Дивидендная доходность TCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMIX AMG TimesSquare International Small Cap Fund | 1.10% | 1.15% | 3.10% | 1.98% | 1.14% | 1.27% | 0.10% | 1.77% | 1.40% | 0.89% | 1.95% | 5.03% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TCMIX and TMDIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (4.84%) compared to TCMIX (4.56%). In terms of maximum drawdown, TCMIX dropped -43.86% vs TMDIX's -48.73%.
TCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCMIX и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор