Сравнение TCMIX с TMDIX
TCMIX (AMG TimesSquare International Small Cap Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - TCMIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TCMIX returned 5.54%/yr vs 13.05%/yr for TMDIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCMIX charges 1.00%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности TCMIX и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCMIX показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции TCMIX уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 5.54% против 13.05% соответственно.
TCMIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 5.54%
TMDIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам TCMIX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMIX AMG TimesSquare International Small Cap Fund | 8.45% | 30.70% | 1.62% | 10.26% | -27.80% | 1.49% | 13.90% | 29.81% | -24.29% | 38.86% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 5.13% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Correlation
The correlation between TCMIX and TMDIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2013 г. | 0.67 |
The correlation between TCMIX and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCMIX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
TCMIX
TMDIX
Сравнение TCMIX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare International Small Cap Fund (TCMIX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMIX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.13 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.27 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMIX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.17 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TCMIX и TMDIX
Максимальная просадка TCMIX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMIX и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCMIX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -48.73% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -25.45% | +13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -25.45% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.42% | -30.53% | -12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -35.44% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -11.98% | +10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -7.16% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 12.13% | -8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMIX и TMDIX
AMG TimesSquare International Small Cap Fund (TCMIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что TCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCMIX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.97% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 17.14% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 19.55% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 20.38% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 21.08% | -3.60% |
Сравнение комиссий TCMIX и TMDIX
TCMIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMIX и TMDIX
Дивидендная доходность TCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMIX AMG TimesSquare International Small Cap Fund | 1.06% | 1.15% | 3.10% | 1.98% | 1.14% | 1.27% | 0.10% | 1.77% | 1.40% | 0.89% | 1.95% | 5.03% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TCMIX and TMDIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCMIX has higher volatility (4.27%) compared to TMDIX (3.97%). In terms of maximum drawdown, TCMIX dropped -43.86% vs TMDIX's -48.73%.
TCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCMIX и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор