Сравнение TCMIX с MEQFX
TCMIX (AMG TimesSquare International Small Cap Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - TCMIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TCMIX returned 5.54%/yr vs 10.59%/yr for MEQFX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCMIX charges 1.00%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности TCMIX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCMIX показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции TCMIX уступали акциям MEQFX по среднегодовой доходности: 5.54% против 10.59% соответственно.
TCMIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 5.54%
MEQFX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам TCMIX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMIX AMG TimesSquare International Small Cap Fund | 8.45% | 30.70% | 1.62% | 10.26% | -27.80% | 1.49% | 13.90% | 29.81% | -24.29% | 38.86% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -4.02% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Correlation
The correlation between TCMIX and MEQFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between TCMIX and MEQFX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCMIX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
TCMIX
MEQFX
Сравнение TCMIX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare International Small Cap Fund (TCMIX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMIX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.50 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.98 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMIX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.52 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.51 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TCMIX и MEQFX
Максимальная просадка TCMIX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMIX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCMIX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -55.38% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -17.43% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -17.43% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.42% | -19.48% | -23.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -28.69% | -15.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -15.32% | +14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -12.18% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 8.90% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMIX и MEQFX
AMG TimesSquare International Small Cap Fund (TCMIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что TCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCMIX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.59% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 14.83% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 16.80% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.48% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 19.59% | -2.11% |
Сравнение комиссий TCMIX и MEQFX
TCMIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMIX и MEQFX
Дивидендная доходность TCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
TCMIX AMG TimesSquare International Small Cap Fund | 1.06% | 1.15% | 3.10% | 1.98% | 1.14% | 1.27% | 0.10% | 1.77% | 1.40% | 0.89% | 1.95% | 5.03% |
Часто задаваемые вопросы
TCMIX and MEQFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCMIX has higher volatility (4.27%) compared to MEQFX (3.59%). In terms of maximum drawdown, TCMIX dropped -43.86% vs MEQFX's -55.38%.
TCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCMIX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор