PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCMIX с MEQFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCMIX с MEQFX

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

TCMIX (AMG TimesSquare International Small Cap Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - TCMIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TCMIX returned 5.73%/yr vs 10.47%/yr for MEQFX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCMIX charges 1.00%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.

Доходность

Сравнение доходности TCMIX и MEQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare International Small Cap Fund (TCMIX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCMIX показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции TCMIX уступали акциям MEQFX по среднегодовой доходности: 5.73% против 10.47% соответственно.

TCMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-3.59%
6 месяцев
2.41%
С начала года
4.77%
1 год
6.98%
3 года*
12.21%
5 лет*
1.46%
10 лет*
5.73%
Всё время*
6.80%

MEQFX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
-2.73%
С начала года
-2.14%
1 год
-8.69%
3 года*
8.77%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.47%
Всё время*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCMIX и MEQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCMIX
AMG TimesSquare International Small Cap Fund		4.77%30.70%1.62%10.26%-27.80%1.49%13.90%29.81%-24.29%38.86%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		-2.14%-2.58%24.99%19.53%-9.50%43.58%-4.00%16.01%8.16%15.35%

Correlation

The correlation between TCMIX and MEQFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.61

The correlation between TCMIX and MEQFX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare International Small Cap Fund

AMG River Road Large Cap Value Select Fund

Часто сравнивают с TCMIX:
TCMIX с ARSVXTCMIX с DFVQXTCMIX с ARSMXTCMIX с CSGIXTCMIX с BRWIXTCMIX с KGGAXTCMIX с ALOIX
Часто сравнивают с MEQFX:
MEQFX с YFSIXMEQFX с GWMEXMEQFX с QUERXMEQFX с MSSCXMEQFX с MFQTXMEQFX с YASLXMEQFX с SKSEX

Доходность на риск

TCMIX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMIX
Ранг доходности на риск TCMIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MEQFX
Ранг доходности на риск MEQFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCMIX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare International Small Cap Fund (TCMIX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCMIXMEQFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.55

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.60

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.54

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

-0.93

+2.91

TCMIX vs. MEQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCMIX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа MEQFX равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMIX и MEQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCMIX и MEQFX

Максимальная просадка TCMIX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMIX и MEQFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCMIXMEQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-55.38%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-17.43%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-17.43%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.42%

-19.48%

-23.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-28.69%

-15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-13.66%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-12.19%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

10.14%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TCMIX и MEQFX

AMG TimesSquare International Small Cap Fund (TCMIX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCMIXMEQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.05%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

9.69%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

17.17%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.54%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

19.60%

-2.31%

Сравнение комиссий TCMIX и MEQFX

TCMIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMIX и MEQFX

Дивидендная доходность TCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		0.00%0.00%4.48%0.98%2.13%27.90%0.00%9.17%3.40%30.28%5.96%11.63%
TCMIX
AMG TimesSquare International Small Cap Fund		1.10%1.15%3.10%1.98%1.14%1.27%0.10%1.77%1.40%0.89%1.95%5.03%

Часто задаваемые вопросы

TCMIX and MEQFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCMIX has higher volatility (4.56%) compared to MEQFX (4.05%). In terms of maximum drawdown, TCMIX dropped -43.86% vs MEQFX's -55.38%.

TCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCMIX и MEQFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор