PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).

TCLV.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и TGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.96%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%4.57%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.00%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%1,994.03%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у TGRO.TO с доходностью 1.00%.

TCLV.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-1.28%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.14%
1 год
17.62%
3 года*
13.84%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

TGRO.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-1.47%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.06%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий TCLV.TO и TGRO.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%.

TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

TCLV.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOTGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.32

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.84

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

1.82

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.20

8.14

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа TGRO.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.32

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.12

+1.20

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и TGRO.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности TGRO.TO в 1.97%

TTM202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.90%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и TGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-18.37%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-7.21%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-18.37%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-3.63%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.54%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.31%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и TGRO.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.74%, в то время как у TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.98%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

8.12%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

13.72%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

11.64%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.81%

784.17%

-774.36%