PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLV.TO с TCSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLV.TO с TCSH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO).

TCLV.TO и TCSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и TCSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и TCSH.TO

2026 (YTD)20252024
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%12.21%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%3.09%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у TCSH.TO с доходностью 0.39%.

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Low Volatility ETF

TD Cash Management ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO

Сравнение комиссий TCLV.TO и TCSH.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TCSH.TO в 0.16%.

TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLV.TOTCSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

5.78

-3.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

10.76

-8.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

2.86

-1.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

26.59

-23.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

107.81

-94.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. TCSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа TCSH.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и TCSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLV.TOTCSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

5.78

-3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

5.30

-4.00

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и TCSH.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и TCSH.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности TCSH.TO в 2.74%

TTM202520242023202220212020
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и TCSH.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и TCSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLV.TOTCSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-0.54%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-0.10%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

0.00%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-0.01%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.02%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и TCSH.TO

TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLV.TOTCSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

0.13%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

0.37%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

0.46%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

0.71%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

0.71%

+9.09%