Сравнение TCLV.TO с TBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO).

TCLV.TO и TBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и TBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и TBNK.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF	1.20%	24.55%	17.71%	-4.27%
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF	3.77%	44.62%	20.33%	7.34%

Доходность по периодам

С начала года, TCLV.TO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у TBNK.TO с доходностью 3.77%.

TCLV.TO

1 день: 0.26%

1 месяц: -2.52%

С начала года: 1.20%

6 месяцев: 6.39%

1 год: 17.20%

3 года*: 13.62%

5 лет*: 11.55%

10 лет*: —

TBNK.TO

1 день: 1.38%

1 месяц: -2.89%

С начала года: 3.77%

6 месяцев: 16.06%

1 год: 53.11%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TD Q Canadian Low Volatility ETF

Название символа

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TCLV.TO:

TCLV.TO с XMV.TO TCLV.TO с TQCD.TO TCLV.TO с ZLB.TO TCLV.TO с TULV.TO TCLV.TO с TEQT.TO TCLV.TO с XDIV.TO TCLV.TO с XCV.TO

Часто сравнивают с TBNK.TO:

TBNK.TO с SPY TBNK.TO с VDY.TO TBNK.TO с RY.TO TBNK.TO с XIC.TO TBNK.TO с TQCD.TO TBNK.TO с HMAX.TO TBNK.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий TCLV.TO и TBNK.TO

TCLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TBNK.TO в 0.28%.

TCLV.TO

TD Q Canadian Low Volatility ETF

TBNK.TO

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Доходность на риск

TCLV.TO vs. TBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCLV.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TBNK.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLV.TO c TBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TCLV.TO	TBNK.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.83	3.87	-2.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.61	5.09	-2.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.75	-0.38
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.76	6.27	-3.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.86	24.38	-11.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLV.TO vs. TBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLV.TO на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа TBNK.TO равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLV.TO и TBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TCLV.TO	TBNK.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.83	3.87	-2.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.21	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.30	2.01	-0.71

Корреляция

Корреляция между TCLV.TO и TBNK.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и TBNK.TO

Дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности TBNK.TO в 2.81%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF	1.91%	1.89%	2.68%	3.15%	2.84%	2.64%	1.59%
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF	2.81%	2.89%	4.03%	3.10%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и TBNK.TO

Максимальная просадка TCLV.TO за все время составила -15.27%, примерно равная максимальной просадке TBNK.TO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLV.TO и TBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	TCLV.TO	TBNK.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.27%	-15.03%	-0.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.37%	-8.40%	+2.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.27%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.52%	-4.13%	+1.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.13%	-2.54%	-0.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.36%	2.16%	-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и TBNK.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) составляет 3.66%, в то время как у TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что TCLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TCLV.TO	TBNK.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.66%	6.12%	-2.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.27%	10.27%	-4.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.47%	13.80%	-4.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.56%	12.66%	-3.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.80%	12.66%	-2.86%

Сравнение TCLV.TO с TBNK.TO

Доходность

Сравнение доходности TCLV.TO и TBNK.TO

Сравнение доходности по годам TCLV.TO и TBNK.TO

Доходность по периодам

TCLV.TO

TBNK.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TCLV.TO и TBNK.TO

Доходность на риск

TCLV.TO vs. TBNK.TO — Ранг доходности на риск

TCLV.TO

TBNK.TO

Сравнение TCLV.TO c TBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TCLV.TO vs. TBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLV.TO и TBNK.TO

Просадки

Сравнение просадок TCLV.TO и TBNK.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TCLV.TO и TBNK.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)