Сравнение TCLTX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLTX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLTX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | -0.77% | 12.09% | 8.17% | 11.68% | -13.76% | 8.19% | 12.11% | 17.49% | -5.43% | 12.89% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.13% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLTX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции TCLTX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 6.39% против 8.96% соответственно.
TCLTX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.39%
LTIUX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLTX и LTIUX
TCLTX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLTX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
TCLTX
LTIUX
Сравнение TCLTX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLTX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.11 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.64 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.52 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 7.02 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLTX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.11 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TCLTX и LTIUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLTX и LTIUX
Дивидендная доходность TCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности LTIUX в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 4.52% | 4.49% | 3.33% | 2.38% | 5.36% | 7.49% | 4.91% | 3.36% | 6.53% | 2.44% | 5.09% | 4.63% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.13% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок TCLTX и LTIUX
Максимальная просадка TCLTX за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLTX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLTX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -49.65% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -6.57% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -24.23% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.39% | -28.12% | +7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -4.09% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -6.76% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.82% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLTX и LTIUX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) составляет 2.89%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что TCLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLTX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.37% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 6.72% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 11.30% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 11.82% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 12.47% | -4.14% |