PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLTX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLTX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLTX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLTX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TCLTX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund		-1.20%12.09%8.17%11.68%-13.76%8.19%12.11%5.07%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, TCLTX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

TCLTX

1 день
1.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
0.50%
1 год
9.92%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.06%
10 лет*
6.35%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TCLTX:
TCLTX с SWYDXTCLTX с FOTKXTCLTX с FRAMXTCLTX с FIRMXTCLTX с TILVXTCLTX с FTLSXTCLTX с TILIX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий TCLTX и FRHMX

TCLTX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

TCLTX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

TCLTX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLTX
Ранг доходности на риск TCLTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLTX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLTXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.75

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.45

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.38

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

9.46

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLTX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLTX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLTX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLTXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.23

Корреляция

Корреляция между TCLTX и FRHMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLTX и FRHMX

Дивидендная доходность TCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLTX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund		4.54%4.49%3.33%2.38%5.36%7.49%4.91%3.36%6.53%2.44%5.09%4.63%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCLTX и FRHMX

Максимальная просадка TCLTX за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLTX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLTXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-15.96%

-28.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-3.42%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-15.96%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-2.45%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.58%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.86%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLTX и FRHMX

TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TCLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLTXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.13%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

2.94%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.35%

4.63%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.61%

5.23%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

5.14%

+3.19%