Сравнение TCLTX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLTX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLTX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | -1.20% | 12.09% | 8.17% | 11.68% | -13.76% | 8.19% | 12.11% | 17.49% | -5.43% | 12.89% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLTX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TCLTX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 6.35% против 4.24% соответственно.
TCLTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.35%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLTX и FFFAX
TCLTX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
TCLTX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
TCLTX
FFFAX
Сравнение TCLTX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLTX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.75 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.45 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.31 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 9.52 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.03 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между TCLTX и FFFAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLTX и FFFAX
Дивидендная доходность TCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 4.54% | 4.49% | 3.33% | 2.38% | 5.36% | 7.49% | 4.91% | 3.36% | 6.53% | 2.44% | 5.09% | 4.63% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок TCLTX и FFFAX
Максимальная просадка TCLTX за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLTX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -17.96% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -3.68% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -15.87% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.39% | -15.87% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -2.56% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -1.80% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.89% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLTX и FFFAX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что TCLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.44% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 3.29% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 4.88% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 5.30% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 4.58% | +3.75% |