PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLNX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLNX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

TCLNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLNX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLNX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund		-1.65%13.93%9.81%14.38%-15.45%10.92%14.22%6.37%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, TCLNX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

TCLNX

1 день
1.70%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.91%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.72%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TCLNX:
TCLNX с SPYTCLNX с JRLVXTCLNX с JIEHXTCLNX с WELLTCLNX с FRQHXTCLNX с FHAHXTCLNX с VTHRX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий TCLNX и FRQKX

TCLNX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

TCLNX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLNX
Ранг доходности на риск TCLNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLNX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLNX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLNX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLNXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.73

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.42

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.37

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

9.37

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLNX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLNX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLNX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLNXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.70

-0.26

Корреляция

Корреляция между TCLNX и FRQKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLNX и FRQKX

Дивидендная доходность TCLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLNX
TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund		4.81%4.73%3.11%1.85%5.67%7.57%4.92%3.60%6.59%2.46%5.13%4.95%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCLNX и FRQKX

Максимальная просадка TCLNX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLNX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLNXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-16.97%

-34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-3.42%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-16.97%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-2.45%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-3.95%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.86%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLNX и FRQKX

TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund (TCLNX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TCLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLNXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.14%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

2.96%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

4.67%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.81%

5.53%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

5.77%

+5.29%