Сравнение TCLIX с DRIJX
TCLIX (TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund) and DRIJX (Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TCLIX returned 6.19%/yr vs 12.50%/yr for DRIJX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TCLIX charges 0.52%/yr vs 0.22%/yr for DRIJX.
Доходность
Сравнение доходности TCLIX и DRIJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCLIX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у DRIJX с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции TCLIX уступали акциям DRIJX по среднегодовой доходности: 6.19% против 12.50% соответственно.
TCLIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 6.19%
DRIJX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам TCLIX и DRIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLIX TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund | 4.26% | 11.50% | 7.52% | 10.90% | -13.12% | 7.40% | 11.57% | 16.28% | -4.78% | 11.29% |
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 11.38% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 21.76% |
Correlation
The correlation between TCLIX and DRIJX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between TCLIX and DRIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCLIX vs. DRIJX — Ранг доходности на риск
TCLIX
DRIJX
Сравнение TCLIX c DRIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund (TCLIX) и Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLIX | DRIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.36 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 15.19 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLIX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.64 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.81 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TCLIX и DRIJX
Максимальная просадка TCLIX за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки DRIJX в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLIX и DRIJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCLIX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -33.55% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -8.12% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -15.25% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -23.49% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.73% | -33.55% | +14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.28% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -4.19% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.79% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLIX и DRIJX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund (TCLIX) составляет 1.75%, в то время как у Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что TCLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCLIX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.92% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 8.25% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 10.32% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 14.56% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 15.63% | -8.15% |
Сравнение комиссий TCLIX и DRIJX
TCLIX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DRIJX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLIX и DRIJX
Дивидендная доходность TCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности DRIJX в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.28% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% | 0.00% |
TCLIX TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund | 4.02% | 4.19% | 3.02% | 2.59% | 5.45% | 7.41% | 4.72% | 3.32% | 6.45% | 2.66% | 5.08% | 5.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TCLIX and DRIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DRIJX has higher volatility (2.92%) compared to TCLIX (1.75%). In terms of maximum drawdown, TCLIX dropped -39.84% vs DRIJX's -33.55%.
DRIJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCLIX и DRIJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор