- ISIN
- US87244W4419
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 14 окт. 2004 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCLIX
TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund (TCLIX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции TCLIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,234.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund (TCLIX) показал доход в 4.26% с начала года и 12.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCLIX составила 6.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 6.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность TCLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TCLIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.22% | 1.05% | -3.27% | 3.76% | 1.48% | 0.07% | 4.26% | ||||||
| 2025 | 1.63% | 0.72% | -1.51% | 0.24% | 1.93% | 2.45% | 0.31% | 1.77% | 1.58% | 1.19% | 0.37% | 0.32% | 11.50% |
| 2024 | 0.25% | 1.35% | 1.75% | -2.38% | 2.35% | 1.31% | 1.62% | 1.44% | 1.26% | -1.71% | 1.90% | -1.74% | 7.52% |
| 2023 | 4.04% | -2.12% | 1.98% | 0.71% | -0.88% | 2.30% | 1.56% | -1.45% | -2.59% | -1.60% | 5.14% | 3.67% | 10.90% |
| 2022 | -3.10% | -1.80% | -0.32% | -4.63% | 0.25% | -4.67% | 4.29% | -2.52% | -5.68% | 2.37% | 4.37% | -1.92% | -13.12% |
| 2021 | -0.45% | 0.99% | 0.68% | 2.39% | 0.80% | 0.87% | 0.79% | 1.00% | -2.11% | 2.02% | -1.41% | 1.71% | 7.40% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund has an annualized alpha of 0.70%, beta of 0.49, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2004.
- This fund participated in 59.08% of S&P 500 Index downside but only 51.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.70%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 51.87%
- Участие в снижении
- 59.08%
Комиссия
Комиссия TCLIX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCLIX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund (TCLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TCLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.69 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 12.34 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.37 | $0.31 | $0.59 | $0.98 | $0.62 | $0.41 | $0.71 | $0.33 | $0.58 | $0.58 |
Дивидендный доход | 4.02% | 4.19% | 3.02% | 2.59% | 5.45% | 7.41% | 4.72% | 3.32% | 6.45% | 2.66% | 5.08% | 5.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund показал максимальную просадку в 39.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.84%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -18.73%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.04%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.60%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.91%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 6mo 28d | 1y 4moапр. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Показатели просадок
| TCLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -56.78% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -9.10% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -18.90% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -25.43% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.73% | -33.92% | +15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.97% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -10.72% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.97% | -0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TCLIX
Добавьте TIAA-CREF Lifecycle 2015 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCLIX